روشهای آماری مورد استفاده

دانلود پایان نامه

3-9- تعریف دادههای پنلی
قبل از پرداختن به روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها ابتدا لازم است توضیحی در خصوص دادههای پنلی و مزایای آنها ارائه شود:
دادههای پنلی به مجموعهای از دادهها گفته میشود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب میشوند، در طول یک دوره زمانی مشخص(T) مورد بررسی قرار گرفته باشند، (N*T) دادۀ آماری را دادههای پنلی یا دادههای مقطعی- سری زمانی مینامند. به این دلیل که دادههای پنلی در برگیرنده هر دو جنبه دادههای مقطعی و سری زمانی میباشند، بکارگیری مدلهای توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگیهای آن متغیرها را توصیف کند، پیچیدهتر از مدلهای استفاده شده در دادههای مقطعی و سری زمانی است.
3-10- مزایای دادههای پنلی
دادههای پنلی دارای مزایای فراوانی نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
دادههای مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانیهای فردی را لحاظ نمیکنند، لذا ممکن است که تخمین تورشداری به دست دهند، در حالی که در روش پنل میتوان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانیها را لحاظ کرد.
دادههای تابلویی دارای اطّلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و دادههای مقطعی میباشند. به خصوص اینکه یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب دادههای مقطعی و زمانی به صورت دادههای تابلویی میباشد.
با مجموعه دادههای تابلویی، میتوان اثراتی را شناسایی و اندازهگیری کرد که در دادههای مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال میشود دادههای مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان میدهند، در حالی که در دادههای سری زمانی بر اثرات کوتاهمدت تأکید میشود. با ترکیب این دو خصوصیت در دادههای تابلویی، که خصوصیت متمایز پنل دیتاست، ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح و برآورد کرد (مهرگان و اشرف زاده، ۱۳۸۷، 41).
دادههای تابلویی که بر حسب بنگاهها، خانوارها و افراد جمعآوری میشوند، ممکن است دقیقتر از دادههای مشابه اندازهگیری شده در سطح کلان باشند. بنابراین، تورشی که ممکن است در دادههای کلان حاصل شود، در دادههای تابلویی حداقل میگردد (بالتاجی، 2005، 4).
دادههای پنلی از طریق فراهم کردن تعداد دادههای زیاد، تورش را پائین میآورد (گجراتی، 2004، 638).
مطالعه مشاهدات به صورت دادههای پنلی، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.
3-11- روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی در EViews
3-11-1- آزمون پایایی در دادههای تابلویی
اغلب مدلهای اقتصادسنجی که در دهههای قبل مورد استفاده قرار میگرفت، بر فرض پایایی سریهای زمانی استوار بود. بعداً که ناپایایی اکثر سریهای زمانی مشخص شد، بکارگیری متغیرها منوط به انجام آزمونهای پایایی مربوطه گردید. به چند دلیل بررسی پایایی سری دادهها مهم است. پایایی یا ناپایایی یک سری میتواند تأثیر شدیدی روی رفتار و ویژگیهای آن داشته باشد. اگر متغیرها ناپایا باشند، در عین حال که ممکن است هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای مدل وجود نداشته باشد، ضریب تعیین بدست آمده آن میتواند بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق استنباطهای نادرستی در خصوص ارتباط بین متغیرها انجام دهد. همچنین وجود متغیرهای ناپایا در مدل سبب میشود تا آزمونهای t و F نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند و در نهایت رگرسیون بدست آمده رگرسیون کاذب باشد (نوفرستی، 1378). در این پژوهش پایایی تک تک متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC) مورد بررسی قرار میگیرد.
3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)
آزمون ریشه واحد سریهای زمانی به گونهای است که پایایی یا عدم پایایی متغیرها را با استفاده از یک معادله بررسی میکند. لوین لین چو نشان داد که در دادههای تابلویی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب دادهها ، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است.
وی آزمون ریشه واحد ثابت برای هر مقطع را به صورت رابطه (3-13) ارائه کرده است:
ΔXi,t= ρixi,t-1+ δt+ αi+ εi,t (3-13)
که در آن N تعداد مقطعها، T دوره زمانی، Pi پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، δاثر زمان ، αi ضریب ثابت برای هر مقطع و itε خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته به صورت رابطه (3-14) در نظر گرفته شده است:
ΔXi,t= ρixi,t-1+δt +αi + ij Δxi,t-j +εi,t (3-14)
در رابطه (3-14)، iρ پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، Li طول وقفه، δ اثر زمان، iα ضریب ثابت برای هر مقطع و i,tε خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است.
آزمون LLC، آزمون ترکیبی ADF با روند زمانی است که در صورت وجود ناهمگنی مقطعها و ناهمسانی واریانس جملات خطا، دارای قدرت بالایی است.
فرضیههای این آزمون به صورت زیر است:
H0: عدم وجود پایایی