که مقدار آن با گرایش  و  به سوی بی نهایت ، به سمت توزیع نرمال استاندارد میل می کند . به منظور ایجاد یک آماره  استاندارد ، ایم ، پسران و شین ارزشهای  و  مربوط به این مقادیر را محاسبه کرده اند . هنگامی که  ، این مقادیر به مقادیر آماره های آزمون دیکی – فولر نزدیک می شوند . با توجه با اینکه قدرت این آزمون درصورت وجود خودهمبستگی بین جملات اخلال ، کاهش می یابد ، روشی برای رفع خود همبستگی پیشنهاد شده است . بر اساس این روش آماره استاندارد شده با استفاده از میانگین و واریانس  تحت فرض  بصورت زیر است :

اگر مقدار آماره محاسبه شده فوق از آماره جدول کوچکتر باشد ، فرضیه وجود ریشه واحد رد نمی شود . علاوه بر آماره t استاندارد می توان از آماره  استفاده کرد :

که در آن  عبارت از آماره  ریشه واحد انفرادی برای آزمون فرضیه  در برابر فرضیه  است . مقادیر بحرانی  نیز در جدول محاسبه شده است . در اینجا نیز می توان از  استاندارد شده استفاده کرد : ( رحمانی . ۱۳۸۶)

۴-۵-آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری(آزمون سارگان)

آزمون استاندارد برای معتبر بودن محدودیت های گشتاوری در فرآیند تخمین GMM، آزمون محدودیت های بیش از حد مشخص سارگان می باشد. آماره این آزمون(J-Statistic) دارای توزیع با درجه آزادی می باشد که تعداد پارامترهای تخمین زده شده و رتبه گشتاورهای ابزاری می باشد. فرضیه صفر این آزمون، همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را بیان می کند. چنانچه فرض صفر رد شود، نشان دهنده این است که متغیرهای ابزاری بکارگرفته شده در تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند(هیچگونه ارتباطی بین اجزای خطا و ابزارهای بکار گرفته شده وجود ندارد).

نوشته ای دیگر :
امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر ...

۴-۶-تخمین مدل

پیش از معرفی و تخمین مدل، اولین قدم بررسی مانایی متغیرها میباشد. مقالات متعددی پیشنهاد کرده‌اند که آزمون‌های ریشه واحد پانل در مقایسه با آزمون‌های ریشه واحد سری‌های زمانی، توانایی بیشتری دارند. برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون LLC[24] استفاده شده است. این انتخاب به دلیل مناسب بودن این آزمون برای پنل‌های دارای دوره زمانی کوچک می‌باشد به علاوه وسترلاند و بریتانگ[۲۵] (۲۰۰۹) نشان می‌دهند که قدرت LLC از IPS[26] بیشتر است. نتایج این آزمون که در جدول(۴-۱) آمده‌است، بیانگر مانایی کلیه متغیرها میباشد که به غیر از لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی که با یکبار تفاضل گیری مانا شده اند بقیه متغیرها در سطح مانا هستند.

جدول۴-۱: بررسی مانایی متغیرها

متغیر آماره LLC
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir